2023年5月15日上午，上海财经大学统计与管理学院副教授、博士生导师朱倩倩，应邀为我院师生作学术讲座。会议由数据科学系主任熊巍副教授主持。

    朱倩倩副教授通过将分位数回归过程框架应用于GARCH模型的ARCH（∞）形式的新型条件异方差时间序列模型。该模型可以为不同分位数水平的时间序列的条件分位数提供不同的结构，同时将常用的GARCH模型作为特例包括在内。讨论了模型的严格平稳性。为了提高对重尾分布的稳健性，提出了一种自加权分位数回归（QR）估计器。

在报告讨论环节，张书聪、韩子非以及熊巍老师依次提问并表示希望在未来开展进一步学术交流合作。朱倩倩老师的分享对我院师生在应用时间序列领域的相关科研工作有极大的启发，参会的教师和学生纷纷表示获益匪浅。

报告人简介：朱倩倩，上海财经大学统计与管理学院副教授，博士生导师。2017年在香港大学取得博士学位并加入上海财经大学。主要研究方向为时间序列分析，研究成果主要发表在《Journal of the Royal Statistical Society, Series B》、《Journal of Econometrics》、《Econometric Theory》、《Statistica Sinica》及《Journal of Business & Economic Statistics》等国际权威期刊上。主持国家自然科学基金青年项目、上海市“浦江人才计划”团队项目和“晨光计划”项目。