2026年5月22日，华东师范大学统计学院教授、博士生导师危佳钦应邀在线上作《混合指数保费原理下的最优保险设计》的学术讲座。讲座由统计学院教师阎冬主持，学院部分教师及学生在线参加本次学术活动。

讲座伊始，阎冬老师对危佳钦教授的拨冗莅临表达了热烈欢迎，并介绍了其学术背景与学术贡献。报告中，危教授围绕在期望效用框架下基于混合指数保费原理的最优保险设计问题展开深入讲解。他指出，所考虑的保费原理满足单调性（即保有一阶随机占优性）和独立可加性。首先，危教授介绍了带有保费约束的期望效用最大化问题，通过运用拉格朗日方法和变分法，推导出该问题解的最优性条件，并给出了求解保费约束优化问题的迭代算法。其次，他论证了原始最优保险问题的最优解可以从保费约束问题中恢复得到。值得关注的是，研究发现最优保险策略满足激励相容条件，尽管该条件并非作为约束条件引入的。这一发现为保险合约设计提供了新的理论视角。

在交流环节，师生就模型假设、算法实现和实际应用等提问，危教授逐一详尽解答，并深入探讨了随机控制与最优保险的交叉前沿问题。阎冬老师自身学习体会，从保险精算的理论创新与模型实际应用价值角度分享了感悟与思考，分享了理论创新与模型应用价值的思考，并感谢危教授的精彩报告。本次讲座内容前沿、论证严谨、讲解清晰，深化了师生对最优保险设计的理解，也为随机控制在精算中的应用提供了新思路。

危佳钦教授简介

危佳钦教授2011年获华东师范大学博士学位，现任华东师范大学统计学院教授、博士生导师，曾担任澳大利亚麦考瑞大学博士后研究员、华东师范大学紫江青年研究员。其研究兴趣主要包括随机控制、最优投资组合、最优保险与再保险等，学术论文发表在包括Mathematics of Operations Research、SIAM Journal on Control and Optimization、SIAM Journal on Financial Mathematics、Automatica、Insurance: Mathematics and Economics、European Journal of Operational Research、Quantitative Finance等国内外权威期刊上。

（通讯员：阎冬 审核：郭伟）