10月28日下午，新西兰奥克兰理工大学（AUT）数学科学系主任、新西兰数学学会会士曹继岭教授应邀来访并作学术讲座。

统计学院党委书记李悦、院长唐晓彬、数据科学系主任熊巍、数量金融系副主任叶文锐等与曹继岭教授会见，并就未来交流与合作交换意见。

曹继岭讲座以“多尺度随机波动率模型与衍生品定价”为题，深入浅出地介绍了金融数学领域的前沿课题，叶文锐主持讲座。

他指出，传统的随机波动率模型在处理复杂市场特征时存在局限，而多尺度模型通过引入极小的参数ε来刻画波动率的快过程与慢过程，能够更精准地捕捉市场动态。他详细展示了该模型的数学推导过程，并重点分享了其团队采用的渐近展开方法。

在互动交流环节，与会师生就多尺度模型中的交叉项处理、实际市场数据校准的稳定性，以及该框架未来的研究方向等问题与曹教授进行了深入探讨。

（通讯员：张秦铭、熊巍 摄影：王萱　审核：李悦、唐晓彬）