2024年9月24日上午，上海财经大学金融学院罗丹教授应我校统计学院邀请，在诚信楼832开展了题为“Belief Dispersion in the Market for Event Risk”的学术讲座。本次讲座由数量金融系徐光利副教授主持，统计学院师生参加了本次讲座。

罗丹教授提出了一个易于处理的信念分歧模型，其中连续的投资者对罕见事件的信念不同。信念分歧放大了现金流消息中的事件风险：股票具有较大的跳跃幅度，股票期权是在自激跳跃风险下定价的，而股票的实际跳跃仍然是同质且不可预测的。跳跃风险溢价显示出反周期变化。此外，罗丹教授进一步发现信念分歧与事件风险保险市场规模之间存在倒U形关系。在具有异质信念的其他相同的两个投资者经济中，信念分歧及其放大效应在极端经济状态下消失。

讲座最后，罗丹教授与现场的老师、同学们展开了互动交流，现场气氛轻松活跃。本次讲座为我院师生提供了一次重要的学习交流机会。

报告人简介：罗丹，上海财经大学金融学院常任教授、博士生导师、上海市浦江人才，加州大学伯克利分校访问学者。主要从事资产定价,公司金融和社交网络等领域的研究。成果被国际顶级期刊Management Science(x2)和Mathematics of Operations Research(x1)录用。曾在包括美国金融管理协会（FMA）年会和中国金融学年会（CFAM）等著名国际学术会议获得最佳论文奖。研究工作被欧洲金融协会（EFA）年会收录。在2016年获得由国际著名学术出版商Emerald颁发的杰出审稿人奖。曾主持国家自然科学基金青年项目和面上项目。（通讯员 徐光利 摄影 胡灏楠）