2019年6月15-16日，由复旦大学、斯坦福大学、哥伦比亚大学、香港中文大学主办，复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院等承办的“第九届IMS-FIPS（金融、保险、概率和统计）国际会议”在上海举行。自2011年以来，这一会议由美国数理统计学院发起和支持，其主要目的是每年将全球在学界、业界和政府的顶级专家和资深学者聚在一起，共同分享和研讨在金融、保险、概率和统计的先进成果和贡献。

2019年6月15日上午，在复旦大学谢希德报告厅，复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院执行院长刘庆富教授主持开幕会仪式；斯坦福大学统计系终身教授、第一位华人COPSS总统奖获得者、美国数理统计学院院士、“中央研究院”院士黎子良教授致开幕词；ARCH理论的提出者诺贝尔经济学奖得主Robert Engle教授、芝加哥大学资深教授Per Mykland，人工智能青年科学家Hao Zou教授等专家做大会主题报告。另外，纽约、硅谷和陆家嘴等地从事大数据、人工智能和区块链研究和应用的专家莅临此会并分享他们的最新研究成果。

2019年6月16日上午，在复旦大学光华楼206分会场，我院郭伟教授指导的2016级博士生罗志丹受邀做了题目为“A Hybrid Approach for Financial Time Series Forecasting Based on EEMD, ARIMA and Taylor Expansion Using Tracking Differentiator（基于EEMD、ARIMA和使用跟踪微分器的泰勒展开的金融时间序列混合预测方法）”的报告，该报告介绍了一种新颖的EEMD-TEF-ARIMA（集合经验模态分解-泰勒展开预测-差分自回归移动平均）混合方法，用于对金融时间序列进行预测。 其中，TEF预测部分利用控制理论中“微分跟踪器”（Tracking Differentiator）的设计方法来估计各阶导数值。真实金融数据的实证结果表明该混合方法取得了较好的预测效果。 报告的结果已经与合作者整理成文投到国际著名预测期刊International Journal of Forecasting。

报告结束后，两位教授对该混合方法给予了一些启发性和完善性的建议。此外，有教授和同学与罗志丹进一步探讨了该混合预测方法。

会后，罗志丹与参会师生进行交流，加强了大家对对外经济贸易大学的认识。同时，罗志丹表示通过本次会议的演讲开阔了视野和思路，为以后更好地学习提供了动力和方向。