姓名：余超

专业：统计学

系别：经济统计系

职称：副教授

办公电话：010-64491409

电子邮件：chaoyu@uibe.edu.cn

教育背景:

2013年6月 博士毕业于中国人民大学统计学院统计学专业  获经济学博士学位

2011年8月-2012年8月 University of Oregon 商学院决策科学系联合培养

工作经历：

2013年8月至今 对外经济贸易大学  统计学院  经济统计系

讲授课程：

概率论与数理统计、 时间序列分析、统计学

研究领域：

金融计量分析、金融风险分析、金融高频数据分析，预测模型与方法

科研成果：

1. 主要论文发表：

[1] Bayesian Approach to Markov Switching Stochastic Volatility Model with Jumps, Communications in Statistics-Simulation and Computation, 2011. [SCI]

[2] Nonparametric Estimation of High Frequency Spot Volatility for Brownian Semi-martingale with Jumps, Journal of Time Series Analysis, 2014. [SCI]

[3] Nonparametric Estimation of Jump Characteristics under Market Microstructure Noise, Communications in Statistics-Simulation and Computation, 2017. [SCI]

[4] Modeling Financial Intraday Jump Tail Contagion with High Frequency Data Using Mutually Exciting Hawkes Process, Discrete Dynamics in Nature and Society, 2020. [SCI]

[5] Measuring the Jump Risk Contribution under Market Microstructure Noise – Evidence from Chinese Stock Market, Romanian Journal of Economic Forecasting, 2021. [SSCI]

[6] Does Herding Effect Help Forecast Market Volatility?-Evidence from the Chinese Stock Market, Journal of Forecasting, 2023. [SSCI]

[7] The Asymmetric Effect of Investor Herding on the Asset Price Bubble - Evidence from the Chinese Stock Market, Applied Economics, 2024, forthcoming. [SSCI]

[8] 政府规模与经济周期波动——基于公共就业新视角，《经济与管理研究》, 2014.

[9] 全球经济政策不确定性的动态溢出结构演变与外部事件冲击，《工业技术经济》, 2022.

[10] 结构性减税与企业全要素生产率——基于准自然实验的分析，《中国软科学》， 2022.

[11] 注册制改革、股价信息含量与市场运行风险，《经济体制改革》，2023.

2. 专著：

《高频金融数据建模: 理论、方法与应用》，清华大学出版社，2015年.

     3. 主持项目：

国家自然科学基金青年项目：金融超高频数据下的日内跳跃风险检验与建模，2017-2019.