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徐光利 副教授

时间：2016-08-29 浏览次数： 次

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姓名 徐光利

专业 概率论与数理统计

系别 数量金融系

职称 副教授

办公电话 010－64494590

电子邮件 xuguangli@uibe.edu.cn

教育背景：

2007年9月至2011年7月 电子科技大学应用数学系 理学学士

2011年9月至2016年7月 南开大学概率论与数理统计专业 理学博士（硕博连读）

2014年11月至2015年11月 University of Lausanne（瑞士） 访问博士生

工作经历：2016年8月至今，对外经济贸易大学统计学院

教授课程：概率论，奇异期权定价，高等数学（二），大学数学，数学（上）

研究领域：金融衍生品定价，信用风险，利率期限结构，随机过程和随机计算

主要研究成果：

  1. Analytical Valuation of Power Exchange Options with Default Risk (with Xinjian SHAO and Xingchun WANG), Finance Research Letters, 28: 265-274, 2019. (SSCI)

  2. A Closed-form GARCH Valuation Model for Power Exchange Options with Counterparty Risk (with Xingchun WANG and Dan LI), Probability in the Engineering and Informational Sciences, 1-18, 2019. (SCI)

  3. The Valuation of Executive Stock Options under GARCH Models (with Xingchun WANG and Zhiwei SU), Probability in the Engineering and Informational Sciences, 32(3): 409-433, 2018. (SCI)

  4. A Simple Trinomial Lattice Approach for the Skew-extended CIR Models (with Xiaoyang ZHUO and Haoyan ZHANG), Mathematics and Financial Economics, 11(4): 499-526, 2017. (SSCI/SCI)

  5. Long Time Stability of Nonlocal Stochastic Kuramoto-Sivashinsky Equations with Jump Noises (with Guanying WANG and Xingchun WANG), Statistics and Probability Letters, 127: 23-32, 2017. (SCI)

  6. The Issuer-pays Business Model and Competitive Rating Market: Rating Network Structure (with Xiaoyang ZHUO and Yongjin WANG), Journal of Real Estate Finance and Economics, 55(2): 216-241, 2017. (SSCI)

  7. On First Hitting Times for Skew CIR Processes (with Shiyu SONG and Yongjin WANG), Methodology and Computing in Applied Probability, 18: 169-180, 2016. (SCI)

  8. Some Properties of Doubly Skewed CIR Processes (with Shiyu SONG and Yongjin WANG), Journal of Mathematical Analysis and Applications, 434 (2): 1194--1210, 2016. (SCI)

  9. On the stability of Markov-modulated skew CIR process (with Yongjin WANG), Statistics and Probability Letters, 109: 139--144, 2016. (SCI)

  10. The Valuation of Options on Foreign Exchange Rate in a Target Zone (with Shiyu SONG and Yongjin WANG), International Journal of Theoretical and Applied Finance, 19: 1-19, 2016. (ESCI)

主持或参加的科研项目：

1.主持国家自然科学基金青年项目，11701085，几类典型双斜过程的性质及其在金融衍生品定价中的应用研究，2018.01-2020.12.

2.主持中央高校基本科研业务费专项资金（对外经济贸易大学新进教师项目），16QD19，几类随机过程的性质及其在金融衍生品中的应用，2017.01-2018.12.

3.参加国家自然科学基金青年项目，11701084，随机波动率模型下场外期权的定价和对冲策略研究，2018.01-2020.12.

4.参加国家自然科学基金青年项目，11701083，两类非标准随机环境中随机游动的极限性质，2018.01-2020.12.

5.参加国家自然科学基金面上项目，11571190，几类随机（偏）微分方程的理论性质与参数估计，2016.01-2019.12.