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余 超 博 士

姓名 余超      

专业 统计学            

系别 经济统计系

职称 讲师      

办公电话 010-64497176  

电子邮件 chaoyu@uibe.edu.cn

 

教育背景: 2013年6月博士毕业于中国人民大学统计学院统计学专业,经济学博士

工作经历: 2013年8月至今 对外经济贸易大学 统计学院 经济统计系

教授课程: 应用统计、时间序列分析

研究领域: 金融计量分析、金融高频数据分析

 

主要研究成果:

[1]Nonparametric Estimation of High Frequency Spot Volatility for Brownian Semi-martingale with Jumps, Journal of Time Series Analysis, 2014.[SCI]

[2]Kernel Filtering of Spot Volatility in Presence of Lévy Jumps and Market Microstructure Noise, submitted, 2014. 

[3]Nonparametric Estimation of Jump Characteristics under Market Microstructure Noise, Communications in Statistics-Simulation and Computation, accepted,2015.[SCI]

[4]Bayesian Approach to Markov Switching Stochastic Volatility Model with Jumps, Communications in Statistics-Simulation and Computation, 2011.[SCI,SSCI]

[5]Industrial Employment Structure and Business Cycle—From Perspective of City and Town Economy, 2012 International Conference on Management Innovation and Public Policy,2012.


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