姓名： 余超      

专业： 统计学            

系别： 经济统计系

职称： 讲师      

办公电话： 010-64497176  

电子邮件： chaoyu@uibe.edu.cn

教育背景：

2013年6月    博士毕业于中国人民大学统计学院统计学专业    经济学博士

工作经历：

2013年8月至今   对外经济贸易大学 统计学院    副教授

教授课程：

应用统计、时间序列分析

研究领域：

金融计量分析、金融高频数据分析

主要研究成果：

[1]Nonparametric Estimation of High Frequency Spot Volatility for Brownian Semi-martingale with Jumps, Journal of Time Series Analysis, 2014.[SCI]

[2]Kernel Filtering of Spot Volatility in Presence of Lévy Jumps and Market Microstructure Noise, submitted, 2014. 

[3]Nonparametric Estimation of Jump Characteristics under Market Microstructure Noise, Communications in Statistics-Simulation and Computation, accepted,2015.[SCI]

[4]Bayesian Approach to Markov Switching Stochastic Volatility Model with Jumps, Communications in Statistics-Simulation and Computation, 2011.[SCI,SSCI]

[5]Industrial Employment Structure and Business Cycle—From Perspective of City and Town Economy, 2012 International Conference on Management Innovation and Public Policy，2012.